FX自動売買とは?|システムトレード自動売買のメリット・デメリット

昔は一部の投資家だけが利用するマニアックなものだった自動売買ですが、現在は様々なタイプのツールができ、初心者でもいきなり自動売買から始めると言うようなことも可能となりました。

ここではシステムトレード自動売買の基本やメリット・デメリット、覚えておきたいシストレ関連用語などを極力わかりやすく説明し、合わせておすすめの自動売買ツールなどのご紹介も致します。

「自動売買についての基礎知識はあるから、おすすめ自動売買ツールを教えて欲しい!」という方は、「おすすめのFX自動売買ツールを比較&ランキング」をチェックしてみましょう!

FXの自動売買とは?

システムトレード+自動=システムトレード自動売買

あらかじめ決めた一定の取引ルール(アルゴリズム)に従って、機械的・継続的にトレードする手法のことを「システムトレード(シストレ)」と言いますが、ツールを用いて自動で売買することを「自動売買システム」または単に「自動売買」と呼びます。

ここで言う取引ルール(アルゴリズム)とは、
どのような条件・タイミングで買うか または売るか 』、
どのような条件・タイミングで利益を確定するか または損切るか 』、
などトレードにおけるエントリー(新規注文)とイグジット(決済注文)の決め事を指します。

広義の意味では一定の取引ルールに沿っていれば裁量トレードもシステムトレードに当たりますが、FX業界ではシステムトレードと言えば「ツールを用いた自動売買システムであること」が主流です。
>> 【超初心者向け】取引スタイル(ルール)を考えよう!

自動売買システムの取引量は年々増加しており、世界全体で約5割を超えるとも言われています。国内市場でも初心者にも簡単に運用できる自動売買ツールが増えてきたことにより取引量を増やして来ています。

自動売買システムの3つのメリット

fx自動売買の3つのメリット

FXの自動売買システムには以下の3つのメリットが存在します。

自動売買のメリット
  • メリット1. 精神的メリット
  • メリット2. 時間的メリット
  • メリット3. 技術的メリット

それぞれのメリットを解説します。

精神的メリット

継続的に裁量トレードを行うには、タフな精神が必要です。リアルタイムの値動きから判断し、トレードし続けるのは決して簡単ではありません。

  • 今後の方向性はどうなるのか?
  • このレートは現時点の市況で高いのか?安いのか?
  • いつ買うべきか?売るべきか?

市場をウォッチしつつ、売買のタイミングを自分で見定めなければならず、更にそこに自分の損得が発生するため、欲望や恐怖という人間的感情にも左右されてしまいます。裁量トレードには多かれ少なかれ精神的な負担がついて回るのです。

一方で自動売買はあらかじめ決めておいた一定のルールに従って、機械的にトレードする手法ですから、こういった人間的感情を排除することできます。利益確定も損切りも機械的に行いますので、ルールを決めたら後は放置してその結果を待つのみです。

もちろん時々のトレード結果に一喜一憂したり、ルール選定に悩んだりはしますが、裁量トレードの心理的負担からは相当解放されるではないでしょうか。

時間的メリット

裁量トレードは、リアルタイムでマーケットを見なくてはいけません。FXでは原則平日24時間マーケットが開いていますが、サラリーマントレーダーなど本業を持っている方は取引の時間をそう多くは持てません。

とは言え、スキャルピングデイトレードなどの短期売買であれば帰宅後にトレードできますし、昼間の仕事中でもスマートフォンアプリなどを使って値動きのチェックやトレードが可能ではあります。ただ時間は限られますし、体力的にも本業への影響もあまり良いとは言えません。

長い時間マーケットに向き合うことができればトレードチャンスは増える一方で、逆にマーケットから離れている時間はトレードチャンスの損失すると言う事になります。

そんな問題を一挙に解決できる方法が自動売買システムです。
自動売買ならシステムが24時間相場を見てアルゴリズムに合わせてトレードしてくれます。トレードチャンスが増え、結果トレード回数が増えるので、利益を得る確率は高まります

自分に代わってマーケットを見てくれる時間とトレードチャンス(機会)の確保が時間的メリットです。「時間のレバレッジを使える」と言うことです。

技術的メリット

裁量トレードは、マーケットの情報とそれを分析する知識が必要です。
特にテクニカルは、ローソク足や移動平均線などチャート分析ができなくてはなりませんから、相応の勉強が必要になります。

すでにトレードの知識や経験が十分ある方やマーケットに向き合うトレードが得意(好き)な方は、裁量トレード向きなのでしょうが、これからFXを始める方または始めたばかりの方、時間がないなどFXの勉強ができない方、トレードが不得意な方には自動売買が役立ちます。

この場合、自分でアルゴリズムを定める「開発型・設定型の自動売買システム」ではなく、他の人が作った取引ルールを選ぶタイプである「選択型の自動売買システム」がオススメです。選択型の自動売買システムなら、マーケット分析やトレードは選んだ売買アルゴリズムに従って行われるので専門知識を学ぶ必要はありません

選択型の自動売買システムは複数のFX会社から提供されています。
具体的にみんなのFXの「みんなのシストレ」やインヴァスト証券の「トライオートFX」などの他、リピート系FXと言われる外為オンラインの「iサイクル2注文」なども選択型の自動売買システムに該当します。

そのシステム上で動くアルゴリズムは、売買システム、売買プログラム、EA、ストラテジー等の名称で呼ばれていますが、これらの取引ルールは世界中の様々な投資のプロフェッショナルが作成しているため、選択型の自動売買なら、自身に専門知識や経験が十分にはなくても、プロのルールに従って勝つ確率の高い取引が可能となるのです。

以上の3つがシステムトレードの主なメリットであり、本業を持ちながら投資運用で第2の収入をつくる方法として、システムトレードが効率的であると考える理由です。

自動売買システムのデメリット

自動売買には上記に説明したようにメリットがたくさんありますが、一方でデメリットもいくつか存在します。

自動売買のデメリット
  • デメリット1: 自動売買アルゴリズムは万能では無い
  • デメリット2: 自動売買アルゴリズムも永遠ではない
  • デメリット3: ファンダメンタルズに弱い

自動売買アルゴリズム(EA、ストラテジー)は万能ではない

EAやストラテジーと呼ばれる自動売買のアルゴリズムには、それぞれ向き不向きな相場があります。

  • 上昇相場に強く、下落相場に弱いストラテジー
  • 下落相場に強く、上昇相場に強いストラテジー
  • レンジ相場に強く、その他の相場に弱いストラテジー

上記のような具合で自動売買アルゴリズム(EA/ストレテジー)によって得意な相場環境が違うため、ユーザ側でうまく調整してあげる必要があります。

ポートフォリオのサンプル

具体的には、上図のように「得意相場が違うEA/ストラテジーを組み合わせる」「通貨を分散する」など、投資家側でポートフォリオ(自動売買アルゴリズムの組み合わせ)を構築しなくてはいけません。

自動売買アルゴリズム(EA、ストラテジー)も永遠ではない

運用成績の良い優秀な売買戦略には当然ですが、人気が集まります。
セントラルミラートレーダー(セントラル短資FX)なら「Quick Shift」、トライオートFX(インヴァスト証券)なら「コアレンジャー」と言ったストラテジーなどが人気です。
>> オススメ売買ロジック「コアレンジャー」について

そうした売買戦略に人気が集まることで、得てして成績が悪くなることがあります。これはレートで多数の注文を入れるため、相場に影響を与えてしまい、本来の狙っていた価格でエントリーorイグジットができない(注文が入らない)ことが原因です。

メタトレーダー(MT4)などで個人作成したEAであれば問題有りませんが、ミラートレーダーを始め選択型の自動売買アルゴリズムで運用をする場合には注意が必要です。

ちなみにインヴァスト証券など、FX会社によっては上記の対策のため、自動売買アルゴリズムの最大数を制限しているものもありますので、もし心配な方はそういったFX会社を選ぶことをオススメします。

ファンダメンタルズに弱い

基本的に自動売買システムはファンダメンタルズに弱い傾向にあります。
雇用統計やFOMCなどの経済指標の結果を見てトレードしているわけではなく、テクニカルによって売買を行うためです。

特にリピート系FXのようなレンジ相場に強い自動売買システムではファンダメンタルズの動きでレートが一方的に動いてしまうとそれをシグナルと受け取って取引を行ってしまい損失を被るケースもあります。

とは言え、自動売買システムは過去のファンダメンタルズの動きも加味したアルゴリズムを形成しているため、証拠金に余裕を持って運用している限り問題は無いと思います。

なお、最近みんなのシストレ(みんなのFX)で「AIテキストマイニング」と言う自動売買アルゴリズムも登場しました。こちらはニュースをAIで分析を行し、自動で注文を入れるシステムですのでシステムトレードの中ではファンダメンタルズに強い自動売買アルゴリズムと言えます。

システムトレード自動売買で使う専門用語

次にシステムトレード自動売買で使う専門用語について記載します。
※一部、FX会社によって言葉が違う事があるかもしれません。

自動売買アルゴリズム

ここで主に扱っているシステムトレードでの自動売買システムのことです。

FX会社やサイトによって呼び方は違いますが、自動売買の取引ルールのことを「自動売買ロジック」や「自動売買アルゴリズム」などと呼び、実際に売買するシステムのことを「自動売買プログラム」や「自動売買システム」などと呼びます。

なお、自動売買プログラムはMetaQuotes社が開発したメタトレーダーでは「EA(Expert Advisor、エキスパート・アドバイザー)」と呼び、Tradency社(トレーデンシー社)が開発したミラートレーダーでは「ストラテジー」と呼びます。
統一してほしいですね・・・

勝率

計算式

勝率 = 勝ったトレード回数 ÷ トレード回数

意味

期間中のトレード回数のうち、利益が出たトレードが何回あったのかを示したものです。勝ちトレード数/トレード数で計算されます。例えば「10回のトレードで7回利益が出れば勝率は70%」、「5回の利益が出れば勝率は50%」になります。

勝率は高ければ高いほど良いように思えるかもしれませんが、スイング狙いのストラテジーなど勝率だけでは測れない自動売買もあります。特に初心者の方は「とにかく勝率の高い自動売買システム」に目を奪われてしまいがちですが、勝率だけにこだわると思わぬ落とし穴に気が付かず大損してしまうケースもありますのでご注意ください。

プロフィット・ファクター(PF)

計算式

プロフィット・ファクター = 総利益 ÷ 総損失

意味

期間中の総利益と総損失の割合を示したもので、数値が大きい程プラス収支であることを示します。
プロフィット・ファクター(Profit Factor=PF)は、総利益/総損失で計算されます。

プロフィットファクターの例
  • 総利益が1500pipsで総損失が1000pipsなら『PFは1,500÷1,000 = 1.5
  • 総利益が1000pipsで総損失が1000pipsなら『PFは1.0
  • 総利益が500pipsで総損失が1000pipsなら『PFは0.5

つまり「収支トントンならプロフィットファクター(PF)は1.0」であり、「PFが1.0より大きければ大きいほど収支がプラス」、「PFが1.0より小さければ収支はマイナス」となります。

最大ドローダウン(最大DD)

ドローダウンとは資産の下落幅のことです。その下落幅が一番大きいものが最大ドローダウンです。
正確には『期間中の資産が最大値になった時点から最小値になった時点の差』を言います。

自動売買アルゴリズムの最大損失がどの程度発生するかを知るための指標として使われることが基本ですが、トライオートFX(インヴァスト証券)などサービスによっては推奨証拠金の計算に使われるケースもあります。

システムトレード自動売買を行う場合、この最大ドローダウンを参考にして損失を想定し、用意する投資資金を算出することをオススメします。

最大ドローダウンの例

例えばトレードを6回行い、次のように資産が変化したとします。

最大ドローダウンの例
推移 1 2 3 4 5 6 7
資産 1,000 900 1,300 1,100 1,500 1,100 1,600
増減 ▲100 +400 ▲200 +400 ▲400 +500
最大ドローダウンのサンプル

資産がマイナスになった時は、以下です。
(1)→(2) -100 (3)→(4) -200 (5)→(6) -400
このうち最大幅のものは、-400なのでこれが期間中の最大ドローダウンとなります。

上記3つが主要な指標とされていますが、さらに次のページで解説する指標も重要です。

トレード回数(取引回数)

期間中の総トレード回数です。この数値が大きければ運用成績の統計的な有意性は高いと言えます。

仮に「勝率80%、PF:3.0」などの一見優秀な自動売買システムがあったとしても試行回数が少なければ信用がおけるストラテジーとは呼べません。また、1年で1回しかトレードしない自動売買ロジックだと資金を預けている意味がなくなってしまいます。

このようなスイングトレードや中長期トレードの自動売買システムは、スキャルピングデイトレードに比べて売買の回数が少なくなりがちですので、複数のシステムを組合せて運用することで売買回数を増やし、収支曲線を安定化させることも有効です。

平均損益比(ペイオフレシオ)

計算式

ペイオフレシオ = 平均利益 ÷ 平均損失

意味

期間中の平均利益と平均損失の割合を示したもので、「平均利益/平均損失」で計算されます。1回のトレードで想定する利益と損失の期待値がどれくらいかを知るための指標と言えます。

ペイオフレシオの例
  • 平均利益が100pipsで平均損失が50pipsのシステムなら『ペイオフレシオは2.0
  • 平均利益が50pipsで平均損失が50pipsなら『ペイオフレシオは1.0
  • 平均利益が25pipsで平均損失が50pipsなら『ペイオフレシオは0.5

ペイオフレシオが高いほど収支の期待値は大きくなりますが、一般的にペイオフレシオは勝率とトレード・オフの関係にあります。つまり、ペイオフレシオが高い場合は勝率が低く、ペイオフレシオが低い場合は勝率が高くなる傾向があります。

勝率とペイオフレシオどちらも高いということは稀ですので、両方を参照すべきです。片方だけの数値が良いからといって性能が良いとは限りません。

平均保有期間

利益または損失を確定するまで、どの程度の期間ポジションを保有しているかの平均を示すものです。勝ちトレードの場合と負けトレードの場合でそれぞれ平均保有期間を参照したほうがよいでしょう。
※参考:FXのポジションとは?

例えば利益が小さいのに勝ちトレードの保有期間が長い場合、または損失が小さいのに負けトレードの保有期間が長い場合は、含み損を長期で抱える傾向があると考えられるので、そのリスクを想定しておく必要があります。

逆に利益が大きく勝ちトレードの保有期間が長い場合は、トレンドフォロー戦略で利益を伸ばす戦略のシステムと考えられます。この場合は、損失は小さく負けトレードの保有期間の方は短い傾向があります。

自動売買・シストレに関するQ&A(よくある質問)

自動売買が少額取引ができるFX会社は?

少額で取引する場合は『最小取引単位』が少ないFX会社がオススメです。
当サイト内でご紹介している業者で取引単位が少ないのはSBIFXトレードの1通貨~、マネーパートナーズ(nano口座)の100通貨~の順になります。ただ、残念ながら上記2社はシステムトレード自動売買を行っておりません。

自動売買の取り扱い+取引単位が少ない業者」では、みんなのFX(みんなのシストレ)やインヴァスト証券(トライオートFX)FXブロードネット(トラッキングトレード)などであれば1,000通貨、仮に米ドル/円が1ドル:100円ですと約4,000円から自動売買がすることができます。

ちなみにFXとは違いますが、インヴァスト証券には株式指数で自動売買ができる「トライオートETF」も用意されており、そちらは銘柄にもよりますが、数百円~数千円から取引することができます。

初心者にオススメの自動売買ツールを教えて下さい

「自動売買ツール比較」でご説明しましたが、「開発型シストレツール(メタトレーダー)」はプログラム言語の知識やテクニカルの知識が必要となるため、初心者の方にはハードルが高いと思います。
※外部からEAを調達(購入)する方法もありますが、VPSなどのPC環境も必要。

初心者の方には「選択型シストレツール(ミラートレーダー)」「リピート系FX自動売買ツール」の2つが良いかと思います。
基本的なシステムトレード用語は覚える必要がありますが、選ぶだけまたは比較的かんたんな設定だけで自動売買が可能となります。

その前提でオススメしたいFX会社は自動売買ツールランキングでも1位のインヴァスト証券です。
その証拠に「FX自動売買ツール比較&ランキング」でも、堂々の一位にランクインしています。
インヴァスト証券にはFX自動売買ツール『トライオートFX』の他にも株価指数で自動売買ができる『トライオートETF』を用意しているため、好みに合わせて使い分けることもできますよ!

 注意事項・補足
  • ■全般
  • ※注_z1: 原則固定 ※例外あり
  • ※注_z2: 原則固定の適用対象外
  • GMOクリック証券
  • ※注_a1: ファイナンス・マグネイト社調べ (2020年1月~2020年12月)
  • 外為どっとコム
  • ※注_b1: 【対象期間】2021年8月2日(月)午前9時~2021年9月4日(土)午前3時 【時間帯】対象期間中の各営業日午前9時~翌午前3時
  • ※注_b2: 【口座開設キャッシュバックキャンペーンの適用期間】口座開設月から翌々月末まで
  • LINE FX(LINE証券)
  • ※注_c1: 月次でFX口座数を提示しているGMOクリック証券、外貨ex byGMO、ヒロセ通商、外為どっとコム、トレイダーズ証券との比較(2020年3月~9月/LINE証券調べ)
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